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财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)(2)

时间:2017-12-06 16:51来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(2)根据《基金合同》规定:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定

  (2)根据《基金合同》规定:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产的0%~70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2016年3月9日至2016年9月9日,由于股价波动,本基金持有的股票资产比例于2017年9月8日被动低于基金资产的30%,基金管理人已于法规要求的时间内调整完毕。除上述事项外,截至报告期末及建仓期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

  (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法对持有的流通受限股票进行调整。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

  (2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金因赎回导致被动持有的银行间债券回购的资金余额于2017年9月30日超过了基金资产净值的40%,基金管理人已于下一交易日调整完毕;由于股价波动,本基金持有的股票资产比例于2017年9月8日被动低于基金资产的30%,基金管理人已于法规要求的时间内调整完毕。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

  同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。

(责任编辑:admin)
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