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财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)(5)

时间:2017-12-06 16:51来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
注:(1)根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求(下称《规定》),持有上市公司非公开发行股份的股东,采取集中竞价交易方式的,在任

  注:(1)根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求(下称《规定》),持有上市公司非公开发行股份的股东,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%,且自股份解除限售之日起12个月内,减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。上述通过非公开发行方式获得的股份已过限售期,但根据《规定》要求需于一定时间内继续处于限售状态;

  (2)上述流通受限股票根据中国证券投资基金业协会《关于发布的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法进行估值。

  (3)基金管理人自2017年7月10日起对旗下基金持有的乐视网按照其2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格,详见基金管理人发布的相关公告。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  (二)转型前:财通多策略升级混合型证券投资基金

  报告期(2017年7月1日-2017年9月8日)

  5.12 报告期末(2017年9月8日)基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  5.13 报告期末(2017年9月8日)按行业分类的股票投资组合

  5.13.1 报告期末(2017年9月8日)按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.13.2 报告期末(2017年9月8日)按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

  5.14 报告期末(2017年9月8日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金报告期末持有利亚德(300296)、中文在线(300364)上市流通部分及流通受限部分,持有乐视网(300104)临时停牌部分及流通受限部分,上表中按同一股票合并计算,具体信息详见本报告6.11.5。

  5.15 报告期末(2017年9月8日)按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.16 报告期末(2017年9月8日)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.17 报告期末(2017年9月8日)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.18 报告期末(2017年9月8日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.19 报告期末(2017年9月8日)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.20 报告期末(2017年9月8日)本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.20.1 报告期末(2017年9月8日)本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.20.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  5.21 报告期末(2017年9月8日)本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.21.1 本期国债期货投资政策

  本基金暂不投资国债期货。

  5.21.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.21.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.22 投资组合报告附注

  5.22.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除中泰化学(证券代码:002092)以传真方式收到国家发展和改革委员会《行政处罚决定书》(发改办价监处罚[2017]11号)外,其他发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本基金投资中泰化学(证券代码:002092)的投资决策程序为:

  1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑;

  2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台,为投资决策全流程提供研究支持;

  3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案;

  4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价,并向投资决策委员会提交评估报告;

  5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;

  6、根据决策纪要,基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施;

  7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令,并将有关信息进行反馈;

  8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效;

  9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效与风险评估报告。

  5.22.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.22.3 其他资产构成

  单位:人民币元

  ■

  5.22.4 报告期末(2017年9月8日)持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.22.5 报告期末(2017年9月8日)前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

(责任编辑:admin)
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