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财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2017年第

时间:2017-12-07 20:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告

财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告查看PDF原文

财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)

(原财通多策略升级混合型证券投资基金转型)

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年10月27日

第1页共25页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月

23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

财通多策略升级混合型证券投资基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金

(LOF)。基金名称变更为"财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)",基金简称变更为"财通多策略升级混合(LOF)"。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;基金总资产不得超过基金净资产的

140%;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。其中原财通多策略升级混合型证券投资基金报告期自2017年7月1日至9月8日,财通多策略升级混合型证券投资基金

(LOF)报告期自2017年9月9日至2017年9月30日

§2 基金产品概况

2.1 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)(转型后)

基金简称 财通多策略升级混合(LOF)

场内简称 财通升级

基金主代码 501015

交易代码 501015

基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)

基金转型生效日 2017年9月9日

报告期末基金份额总 3,624,377,337.47份

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜

第2页共25页

在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基

准的投资回报。

本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏

观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、

债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析,对各主要投

资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资

产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工

具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征

的相对变化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制

投资组合整体风险基础上力争提高收益。

投资策略 本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、主题策略、

定向增发策略以及动量策略等多策略体系,并根据市场环境

的变化进行针对性运用;固定收益投资在保证资产流动性的

基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结

合的积极性投资方法;权证投资将以价值分析为基础,在采

用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、

隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机;

根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前

提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于

风险收益特征 债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属

于中高风险、中高收益的基金产品。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.2 财通多策略升级混合型证券投资基金(转型前)

基金简称 财通多策略升级混合

场内简称 财通升级

基金主代码 501015

交易代码 501015

契约型。基金合同生效后,本基金设一个18个月的封闭期,

基金运作方式 起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日(若该日

为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日)止。在封闭

第3页共25页

期内,本基金不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金

上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满

后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

基金合同生效日 2016年3月9日

报告期末(2017年9月 4,646,865,157.19份

8日)基金份额总额

本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜

投资目标 在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基

准的投资回报。

本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏

观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、

债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析,对各主要投

资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资

产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工

具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征

的相对变化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制

投资组合整体风险基础上力争提高收益。

投资策略 本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、主题策略、

定向增发策略以及动量策略等多策略体系,并根据市场环境

的变化进行针对性运用;固定收益投资在保证资产流动性的

基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结

合的积极性投资方法;权证投资将以价值分析为基础,在采

用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、

隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机;

根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前

提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于

风险收益特征 债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属

于中高风险、中高收益的基金产品。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

第4页共25页

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

转型后 转型前

主要财务指标 报告期(2017年9月9日- 报告期(2017年7月1日-

2017年9月30日) 2017年9月8日)

1.本期已实现收益 -9,874,940.25 60,713,057.09

2.本期利润 -2,529,206.95 -30,514,341.68

3.加权平均基金份额本期利 -0.0007 -0.0066

4.期末基金资产净值 3,531,992,284.52 4,532,807,926.66

5.期末基金份额净值 0.975 0.975

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

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